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(1)股票、基本面、新闻消息之间的关系不停变化 记得2009年美股到达低点的时候,. 这是量化交易世界中非常重要的一块内容.不过并不是所有人都能意识到,过去不代.

1. 量化交易原理 按照各界普遍接受的对于量化交易的解释: 量化交易,是指借助计算机技术和采用数学模型去实现投资策略的交易过程.一个合格的量化交易模型,必须.

经典量化策略——双均线策略(期货) 经典量化策略——跨品种套利(期货)

股指期货与个股对冲博取正阿尔法策略、商品期货与现货对冲策略、跨期对冲策略、跨市场对冲、跨品种对冲、统计套利、股票与期权对冲套利、可转债与正股对冲套利、.

动态资产配置是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整,从而增加投资组合价值的积极战略.一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化.

量化投资技术包括多种具体方法,在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用.在此,以统计套利和算法交易为例进行阐述. 1、统计套利. 统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行的套利,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在 未来一段时间内是否继续存在. 统计套利的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种,再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协 整关.

柠檬给你问题解决的畅快感觉!主要的量化对冲策略有:1、市场中性策略 主要追求的是通过各类对冲手段消除投资组合的大部分或全部系统风险,寻找市场中的相近资产的定价偏差,利用价值回归理性的时间差,在市场中赚取细小的差价来获得持续的收益.2、事件驱动套利策略 利用特殊事件造成的对资产价格的错误定价,从错误定价中谋利.3、相对价值策略 主要是利用证券资产间相对的价值偏差进行获利.感觉畅快?别忘了点击采纳哦!

什么是量化交易呢? 就拿司机开车来打个比方.从机场到城市中心有10条路可以走.有一家出租车公司规定,1小时必须到达. 一开始,有些老练的司机总能在前几个到达城市中心,但大部分司机总是晚于他们,这些老的司机就是“主动选股机构”. 后来这些晚到的司机中,有几个很厉害的司机学会了量化统计,他们每天让很多辆车用一样的速度从机场开到市中心,而且连续研究了10年的数据.最终他们发现,10年来,有那么一条路在绝大多数情.

量化投资策略就是利用量化的方法,进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称. 在《量化投资—策略与技术》(丁鹏著、电子工业出版社、2012/1)中,将策略分为两大类:分别为:趋势判断型和波动率判断型.

量化交易平台的功能一般包含三大块:研究、模拟、实盘.转化到技术层面为:数据、回测、实盘、安全等等. 基于国内市场,我们遇到的挑战如下: 1:数据 数据包含两类,一类是行情数据,一类是财务、基本面、舆情、研报等其他数据.行情数据: 目前市面上分钟级的数据比较精准,可以用于中低频的交易回测;历史、实盘TICK级的Level-1、Level-2数据需要自己找渠道去获得,较容易找到的渠道很容易出现漏数据、不精确等情况,需要工程师.

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