期权价格的计算特点

期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值.欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.

关于期权价格的计算,急!!!!会的大神帮帮忙.

看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou/z/q871590053.htm?oldq=1

怎么求期权的价格?

约等于4.571用二叉树算法,用股票和无风险债券建立一个模拟投资组合,来模拟期权的收益.根据无套利原则,两个投资组合的收益曲线完全相同时,价格也必相同.具体做法:设:债券价格为1.a为购买股票数,b为购买债券数.t=0时,投资组合价格为60a+b.一年以后,股价变为75时,投资组合价格为75a+b,期权价格为0.令二者相等,可得75a+b=0.一年以后,股价变为50时,投资组合价格为50a+b,期权价格为10.令二者相等,可得50a+b=10.联立方程,解出a=-0.4,b=28.571,带入t=0时的式子,可以得到投资组合在t=0时的价格,也就是期权的价格.

期权价值怎么计算?还有期权怎么买卖,是个人和个人间的买卖,还是个人同公司间的买卖?

期权价值计算主要是两种方法:二叉树和BLACK-SHOLES.是个人和公司到期权市场上去买和卖,市场先买下来再卖给需要的人

期权 计算

最大收益6美分 最小收益1美分 无风险如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1如价格是300计算是 24-15-3=6现实中不太容易出现

计算看跌期权的价值

题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权. 可以这样分析.

如何用matlab计算期权价格

参考论文 期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的.本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导,并利用Matlab对定价公式.

如何利用看涨期权和看跌期权计算股价

看涨看跌平价公式.c+K*exp(-r*T)=S+p c是看涨期权的价格(8).K是期权执行价格(40).exp是连续复利.T是时间(1).S是标的资产当前价格.r是无风险利率(10%)带进去算就行了.P是看跌期权价格(2).代进去算S就行了.具体数字自己算.

一公司购买一项看涨期权,标的股票当前市价为100元,执行价格100元,1年后到期,期权价格5元,假

到期行权就可以了,盈利15元.(股价120元-100元,盈利20元)-(期权费5元)=15元

期权价值的计算题

用二叉树法求 看涨期权 u=1.625 d=0.625 r=0.07 t=1 f()=2.5 f(d)=0 看跌期权 u=2.167 d=0.833 r=0.07 t=1 f(u)=0 f(d)=0.5 p=(A-d)/(u-d) f=B(p*f(u)+(1-p)*f(d) ) A=exp(rt) B=exp(-rt)