远期合约为什么买卖双方受益损失无限大

买卖双方收益或者损失都可能无限大,这句话本来就是错的.买方是有限大,卖方理论可能是无限大,因为卖方涨多少就亏多少.

为什么期货合约卖方潜在盈利可能无限大?

期货,一般指期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约.通俗的说,不管买卖双方的盈亏,都是必.

为什么期货的卖方亏损无限

从理论上来说,期货价格可以涨到无限大,所以做空的 亏损无限做多,大不了就是价格跌到零(实际到不了),所以亏损是有限的

为什么卖出看涨期权会有无限大损失?

因为“看涨期权”未来的上涨价格幅度越大,当前卖出的损失越大.当未来上涨价格幅度超出当前预期范围很多,未能在未来价格上涨时卖出取得收益,才能叫“有无限大.

为什么说期权买方的亏损有限盈利无限而期权卖方盈利有限亏损无限 - .

看涨期权的买方盈利无限,卖方亏损无限 看跌期权的买方盈利有限,买方亏损有限 看涨和看跌期权的买方亏损都是有限的.

为什么期货合约的买卖双方可能形成的收益或损失不是有限的

若实际价格涨到无穷大,则持有期货合约的一方(多方)的收益就相当于实际价格减去期货合约约定价格,他得收益就是无穷大的.相反地,卖出该期货合约的一方(空方)得损失相当于实际价格减去期货合约约定价格,他得损失也是无穷大的.所以,当实际价格上涨到无穷大时,买卖双方可能形成的收益或损失不是有限的.

.为什么期货购买者,期货出售者,期权购买者潜在盈利有可能无限大.

期货到期必须交割或是进行对冲操作,期货交易者手中的都是标准化的合约 期权是在到期日或到期前有权力选择是否交割,根据是否必须在到期日交割分为美式期权和欧式期权. 由于期货交易者,不管是购买或是出售期货合约,到期必须交割或是对冲,所以他们的潜在收益是无限大,由到期货合约可以采取对冲操作,因此期货交易者的损失可以最小化,甚至可以为零. 期权交易者,他们要交期权费,对于期权购买者,如果价格按照他们的预期进行,则必定会行权,收益可能无限大,此时对于卖出者来说,是损失,可以看作机会成本无限大;如果与预期相反,则可能放弃行权,损失只不过是行权费.

金融远期合约的交易成本为什么较高、缺乏流动性?

由于采用了一对一的交易方式,交易事项可以协商确定,较为灵活,金融机构或大型工商企业通常利用远期交易作为风险管理手段,但是非集中交易同时也带来了搜索困难,交易成本较高,由于其非标准性,所以流动性较差

为什么期权购买者在交易中的亏损有限,而盈利无限(最重要的是后面.

期权购买者支付的是权利金,如果到时候不行权,最大的亏损就是所有权利金,所以说是有限的.盈利是无限的,这是理论上相对而言的,合约走向与期权购买者有利的方向的时候,期权的实值越来越大,所以说是无限.

为什么说期权买方的损失有限而收益无限?急急急急!!!

因为买方有权利而无义务.也就是说损失最多就是支付的期权费,而收益的话,如果市场可以向着有利的方向无限地走下去那收益就是无限的,当然这个无限也只是理论上的,不可能真的无限,因为价格不可能低于0,也不可能无穷大.