楼主没表达清楚意思什麽叫X的积分X是随机常数,你这是X关於什麽的积分(d??)?从哪积到哪

你好!分布函数是这么定义的:设x是一个随机变量,x是任意实数,函数f(x)=p{x≤x}称为x的分布函数.可以这么理解:如果将x看成是数轴上的随机点的坐标,那么分布函数f(x)在x处的函数值就表示x落在区间(-∞,x]上的概率.按照你所描述的来看,当x∈[1,+∞)时f(x)=1,那么这个均匀分布的分布区间肯定是在(-∞,1]上,也就是说x只能在(-∞,1]上取值.而你觉得是0,可能是想的x在[1,+∞)均匀分布,那么此时密度函数才是0,而分布函数是x的一次函数.还有什么不明白的可以追问.

当x∈【a,b】时,分布函数F(x)等于1/(b-a)在[a,x]上的定积分,F(x)=∫1/(b-a)dt =(x-a)/(b-a); 当x<a时,分布函数F(x)≡ 0; 当x>b时,分布函数F(x)≡ 1.

主要看两点:1.自变量有意义的区间;2.概率不为0的区间1很好理解,如果x没有定义肯定是不能积分的,2呢,就是把概率为0的去掉,因为0不影响最后的积分结果.所以只要计算不为0的值.

这题的意思是,已知随机变量X满足均匀分布,f(x)=c,求c相当于是运用概率密度函数的性质,对 f(x)从负无穷到正无穷的积分为1,而此题恰为均匀分布,则此概率恰为此长方形的面积即2C=1即c=0.5,对于此题的积分,当概率密度为C时,此积分区间为[-1,1],所以为2C.

设连续型随机变量X的分布函数为 F(x)=(x-a)/(b-a),a≤x≤b 则称随机变量X服从[a,b]上的均匀分布,记为X~U[a,b]. 若[x1,x2]是[a,b]的任一子区间,则 P{x1≤x≤x2}=(x2-x1)/(b-a) 这表明X落在[a,b]的子区间内的概率只与子区间长度有关,而与子区间位置无关,因此X落在[a,b]的长度相等的子区间内的可能性是相等的,所谓的均匀指的就是这种等可能性

恩,均匀分布的性质 P{X=1,Y=1}=P{U>-1,U>1}=P{U>1}=(2-1)/[2-(-2)]=1/4; 其它都是这样算

你好!就是平均分布 如有疑问,请追问.

这是一种积分的近似计算方法.其基本原理是概率论中的大数定律.利用大数定律,我们可以通过产生均匀分布的随机变量来计算一些体积积分,但是,有时候,积分的形式不是很好,即把它看作一个期望函数的话,它的概率密度并不是均匀分布,可能很复杂,以至于我们不易从均匀分布产生这样的分布.这个时候,markov chain的独特功能就显现出来了.因为非周期不可约常返的马尔科夫链具有平稳测度,并且有相应的泛函大数定律和中心极限定理.因此,我们只需要构造出相应平稳分布的Markov Chain,我们就可以继续在大数定律的保证下用蒙特卡洛的那套方法进行积分的近似计算了.

X1,X2服从(0,1)的均匀分布,则当0