三个外汇市场某日即期汇率为: 纽约 USD1=CHF1.7020 - 30 苏黎士 GBP1=CHF3.4030 - 40 伦敦 GBP1=USD2.2020 - 30

纽约 usd1=chf1.7020-30 苏黎士chf1=gbp(1/3.4040)/(1/3.40 30)伦敦gbp1=usd2.2020-30汇率相乘(可用中间价)(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2....

三个外汇市场某日即期汇率为: 纽约 USD1=CHF1.7020 - 30 苏黎士 GBP1=CHF3.4030 - 40 伦敦GBP1=USD2.2020 - 30

纽约 USD1=CHF1.7020-30 苏黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30) 伦敦GBP1=USD2.2020-30 汇率相乘(可用中间价)(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2....

已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场的汇率分别为:纽约外汇市场USD1=FRF1.5100

明确的告诉你,现在全球一体化的经济环境下,纽约、巴黎、伦敦三地的报价是一样的,如果你在套汇,选择一个地方就可以了,由于现在市场报价太透明了,还有交易成本,假如你没有大资金,套不了什么汇的,假如你有大资金,去博那么一丁点的小利,也没意思,不如直接存钱银行也是一样!

求解国际金融纽约瑞士巴黎三角套汇计算题

纽约市场的美元价值较低,纽约市场的美元卖出价低于香港市场的美元买入价,有套汇的机会. 2.做法:100万美元在香港市场卖出(价格7.7807),再在纽约市场补回(

假设某日下列市场报价为;纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.53348/89

你的题目是否错了,汇率一般以小数点后四位表示,纽约外汇市场即期汇率是否为USD/CHF=1.5348/89,以下就按USD/CHF=1.5348/89计算.1.先判断套汇的机会的套汇的...

已知纽约、苏黎世、伦敦三地外汇市场行市如下: 纽约外汇市场:USD1=SF1.9100/1.9110

将三个市场统一为间接标价法 纽约 :USD1=CHF 1.9105 苏黎世:CHF1=GBP 0.1323 伦敦: GBP1=USD 2.0045,上述三者相乘=0.51≠1,所以可以进行套汇 ,所以套汇路线为----纽约--苏黎世----伦敦 获利=(1000000X1.9100/ 3..7800X2.00401--1000000=12603美元

已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点.又知1

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370 即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8,前大后小,基准货币远期贴水,另一货币为升水,因此6个月远期CHF是升水,USD是贴水.汇率=USD/CHF=(1.8410-0.0020)/(1.8420-0.0008)=1.8390/1.8412.

.某日,纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82,法兰克福外汇市场GBP1=DEM3.78,

折合成同一标价法:纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82,法兰克福外汇市场DEM1=GBP1/3.78 伦敦外汇市场上GBP1=USD2.40 汇率相乘:1.82*1/3.78*2.4=1.16 不等于1,有套汇机会.大于1,美元持有者可从美元为基准货币的市场纽约开始兑换成马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去成本,即为获利:10000*1.82*1/3.78*2.4-10000=1555.56美元

求解国际金融纽约瑞士巴黎三角套汇计算题

有可能.损益10万的样子