即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370 即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
1.即期汇率*两地年利率差*月数/12=升贴水数那么, 1.3341*(6.5%-5.1%)*3/12=0.337 这是瑞士法郎升水数.因为法郎的利率比美国的低,所以美元要贴水,法郎要升水.就是说美元要贬值,法郎要升值.所以1美元=1.3341-0.337=0.9971法郎2.原来100万法郎,可以获得美元100万/1.3341=74.96万美元现在100万法郎,可以获得美元100万/0.9971=100.29万美元所以有套利机会.100.29-74.96=25.33万美元
已知纽约外汇市场汇价为:1美元=7.7201~7.7355港元, 香港外汇市场.1.先看是否又套利机会 香港外汇市场中间汇率:1美元=7.6934港元 纽约外汇市场中间汇率:1英镑=1.585美元 1美元=7.6934港元 伦敦外汇市场中间汇率:1英镑=1.582美元 根据纽约外汇市场的汇率,可以算出1英镑=12.2325~12.2646港元,中间汇率:1英镑=12.2486港元 中间汇率之间的换算:1.582*7.6934/12.2486=0.9937 可以进行套汇2. 思路:将英镑在纽约外汇市场换成港元,将港元在香港外汇市场换成美元再将美元在伦敦外汇市场换成英镑. 100*12.2325/7.7011/1.5815=100.4369
已知纽约外汇市场的外汇牌价为,即期汇率:1英镑=1.5785 - 1.5795美.即期汇率:1英镑=1.5785-1.5795美元85-70→点击右边查看更多
已知,某日美国纽约外汇市场USD/DEM为: 即期汇率:1.6640/50,3个月远.你好!(1)根据美国纽约外汇市场USD兑DEM牌价1.6640/50,美元视为本币,本币折外币用买入价.美元报价该为DEM报价:(1000*1.6650)DEM=1665DEM(2)远期汇率:1000*0.0205=20.5DEM 我的回答你还满意吗~~
已知纽约外汇市场某日即期汇率:USD1=HKD7.7974,美元3个月的短期.根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,且贬值率与利差(1.5%)一致,本例港币利率高,远期美元升值.远期汇率:USD1=HKD7.7974*(1+1.5%/4)=7.8266
一道三角套汇计算题,感觉答案有点问题,已知纽约、巴黎、伦敦三地外.(1)将不同市场换算成同一标价法 香港外汇市场:1美元=7.7814港元 纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元 伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑 汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990 不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
已知:在纽约外汇市场,某外汇银行公布的美元与瑞士法郎的汇率如下.远期美元/瑞士法郎=(1.4510+0.0100)/(1.4570+0.0150)=1.4620/1.4720 掉期率前小后大,为升水,小加小,大加大
已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场的汇率分别为:纽约外汇市场USD1.明确的告诉你,现在全球一体化的经济环境下,纽约、巴黎、伦敦三地的报价是一样的,如果你在套汇,选择一个地方就可以了,由于现在市场报价太透明了,还有交易成本,假如你没有大资金,套不了什么汇的,假如你有大资金,去博那么一丁点的小利,也没意思,不如直接存钱银行也是一样!
已知纽约、苏黎世、伦敦三地外汇市场行市如下: 纽约外汇市场:USD1.将三个市场统一为间接标价法 纽约 :USD1=CHF 1.9105 苏黎世:CHF1=GBP 0.1323 伦敦: GBP1=USD 2.0045,上述三者相乘=0.51≠1,所以可以进行套汇 ,所以套汇路线为----纽约--苏黎世----伦敦 获利=(1000000X1.9100/ 3..7800X2.00401--1000000=12603美元